Excellent article, et ce test est un jalon important dans la construction de l’outil.
Il ne faut pas oublier que l’équipe travaille sur l’outil depuis « seulement » un an… et qu’il est basé sur beaucoup d’études et de mathématiques, pas seulement une interface sympa (qui l’est par ailleurs).
Petit à petit il s’affine, et je pense qu’il sera de plus en plus adapté à chacun de nos profils.
Une question concernant les box spread, qui m’est venu en lisant ce sujet "PEA vs CTO : jusqu’où accepter des produits moins bons en PEA?". Est-ce que, en fonction du coût du levier et de la qualité des ETF, il peut être plus intéressant, à enveloppe identique (CTO), de préférer une allocation avec box spread plutôt qu’un ETF à levier (à cause du beta slippage) ?