@Nico_M, @Vince2 & tous ceux qui ont suivi ça avec attention : le correctif sur le bug de double comptage du rendement des actifs illiquides a été corrigé.
@Frank, je t’envoie un MP pour qu’on en regarde ça en privé. Mon intuition, sur un plan FIRE :
- Tolérance au risque : je pense que tu es affecté par le fait que la volatilité max est maintenant appliquée au patrimoine liquide (explication de Guillaume ici). Si ta tolérance au risque/gamma est trop bas, cela empêche l’algo de prendre plus de risque.
- Quel univers d’investissement ? Par exemple, l’univers simple n’a que actions/obligations/monétaire, donc le monétaire va plus souvent sortir faute d’alternatives.
- Gros décaissements : ça, il faudrait regarder plus dans le détail
