Au sein du même univers ?
Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris. Ça me semble assez cohérent que tu aies une allocation plus risquée si tu choisis un profil plus agressif.
Le nouveau questionnaire utilisateur permettra de déterminer une fourchette de gamma en fonction de vos réponses[1]. Pour mieux déterminer son niveau de risque, les deux indications à combiner que je trouve particulièrement utiles sont :
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La valeur à risque : selon les hypothèses du modèle, il y a 95% de chance que tes pertes financières ne dépassent pas ce seuil dans l’année. Multiplie ça avec ton épargne investie, et pose toi la question de l’impact que ça aurait sur toi.
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La réalisation de tes projets via le Monte Carlo : ça permet de voir la tension entre tes moyens et tes objectifs. Trop conservateur ou trop risqué : tu risques le financement de tes projets.
Par ailleurs, deux points d’attention :
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Attention, gros changement de paradigme : la volatilité max est maintenant appliquée sur le patrimoine financier et non sur le patrimoine optimisé. Guillaume explique le changement ici.
Il explique aussi le correctif qu’il a appliqué pour résoudre le problème de ce sujet. -
On a un bug actif qui est en cours de résolution (le correctif doit passer en production) qui impacte le rendement des actifs illiquides.
ça donnera une première indication, même si on aurait besoin de plus de points de référence pour une meilleure mesure. Affaire à suivre ! ↩︎