C’est le gros risque en cas d’historique pas assez long je pense (pour tout "Diagnostic en fait), tu vas avoir des rendement/risque, des evolutions de cours ou des correlations entre actif par forcément représentatifs qui vont etre utilisé dans les calculs et optimisations.
J’ai prévu d’afficher une alerte si c’etait le cas, pour signaler que ca pouvait etre peu representatif. Voir meme de totalement empecher l’accès si on a très peu de données. (un asset très utilisé par les utilisateurs actuels c’est le World x2, qui a pas beaucoup d’historique par exemple).
Dans mes tests actuels j’ai remarqué le soucis pour les portefeuilles avec de l’or, l’historique que j’avais sur l’etf allait jusqu’a 2019, donc il y avait souvent beaucoup d’or dans les portefeuilles efficient (parce que ca a bien perf recemment)
Une solution moins evidente serait d’aller trouver les cours historique les plus long possible « ailleurs », et de virtuellement les ajouter « au debut » des cours des etfs que j’ai sur le site, en tout cas sur les plus utilisées, pour être sur d’avoir « beaucoup d’historique »
Mais j’aimerais eviter d’utiliser ce genre de données « reconstruites ».
Les dernières évolutions
Oui, je suis toujours vivant et actif !
J’ai corrigé un bug de calcul pour les drawdowns (mauvaise prise en compte des dépôts/retraits). Les résultats sont maintenant corrects (et cohérents avec ceux de PortfolioPerformance chez moi).
feature qui intéressera peu ici, mais vitale si il me prend un jour l’envie de poster mon projet sur des reddits pour faire un peu decoller le truc :
J’ai ajouté la possibilité de modifier la devise de l’application (les devises supportées sont les mêmes que celles gérées pour la conversion automatique des cours, donc les 9 les plus courantes).
Cela ne devrait pas avoir d’impact sur les performances pour les utilisateurs ayant un compte en euro avec des actifs essentiellement en euro
L’onglet Diagnostic avance toujours. C’est pas totalement sec (du tout), mais si tu veux tester @Dihxie, l’onglet est « désactivé » mais la page existe déjà
Tu y auras accès en ajoutant « diagnostic » à la fin de l’URL, après le « protected » (Portfolio Tracker).
Autant prévenir, les résultats sont très variables selon l’historique des actifs composant ton portefeuille (ie : l’actif que tu détiens à date ayant le moins d’historique est le facteur limitant). La frontière d’efficience me semble par exemple difficillement exploitable sans plusieurs années d’historique si on veut eviter les resultats un peu aberrant.
Je taquine, merci pour l’accès anticipé. Je ne pense pas être la bonne personne pour te faire des retours précis sur cet onglet :
Je rentre dans les limitants du fait de mon DCAM tout jeune
J’ai un porte feuille très simple accès sur le world et peu de diversifiant pour le moment
Je ne suis pas sûr de tout bien comprendre malgré les sous-titres sur la plupart des calculs
En première lecture, c’est quand même très complet même si ça me semble plus être de la stat brute que de la synthèse et comparaison à des benchmarks/backtest. Et pour le moment, je ne saurais utiliser tout cela pour affiner ma stratégie. Pour autant, ça reflète bien mon portefeuille action centric avec un world qui penche sérieusement du côté de l’oncle sam et de la tech.
C’est du sacré taff dans la lignée du reste de l’application en tout cas ! GG
J’ai entre autre prévu de reprendre tous les textes pour mieux expliquer, potentiellement travailler la présentation aussi (la je suis a un stade où ce que je voulais calculer « fonctionne »)
Peut-être même une introduction un peu interactive pour expliquer exactement a quoi sert chaque metrique (promis, c’est pensé pour donner des infos utiles Mais par contre effectivement c’est pas du tout pensé pour du benchmark. Il y a un onglet pour ça)
De mes premiers tests sur des portefeuilles « realistes », ca a par exemple tendance a rationaliser le fait que les cryptos portent enormement de risques par rapport a leurs expositions, que dans beaucoup de portefeuille 1 seul asset porte la majorité du risque, le fait qu’on est souvent « faussement diversifié » (beaucoup d’asset, mais en fait 1 seul vrai moteur - tous les assets bougent en gros pareil, par exemple si on a 15 etf actions), le fait que nos diversiants ont tendance a fortement se correler a notre moteur de croissance quand on se prend des gamelles.
Ce genre d’infos peut nous aider a adapter (ou pas) notre allocation (par exemple si je pense etre diversifié mais que je vois que pas vraiment et que tous mes etfs sont en fait corrélés, je peux agir)
Autant un système de modèle sera plus long a mettre en place proprement, autant je pense assez vite introduire la possibilité de benchmarker par rapport a un « indice composite ».
Grossièrement, on pourra toujours benchmarker comme actuellement (on ajoute un asset a notre compte, on active sa visibilité dans la page benchmark), mais avec la possibilité de « combiner » ces assets.
Ainsi, si tu as ajoute un actif « world » et un actif « obligation », tu pourras benchmarker a un 60/40 (ou a n’importe quelle combinaison X/Y).
C’est pas exactement ce que tu demandais, mais ca me semble adresser le « besoin » quand même (et ca a le merite de ne pas demander de modification de mon système et d’être faisable rapidement !). C’est peut-être même plus souple qu’un systeme de modèle a vrai dire.
@Dihxie Désolé du temps que ça a pris, mais j’ai terminé une première version du benchmark composite (c’était moins trivial que ce que je pensais ).
Ça devrait déjà être disponible.
Comme prévu, ça permet de créer un benchmark à partir d’une combinaison d’actifs que tu as suivis sur la plateforme (activé pour le benchmark). C’est normalement assez libre pour pouvoir s’amuser (levier, short, pas de limite sur le nombre d’assets, rééquilibrage au pas de temps que l’on veut).
J’ai fait quelques tests, c’est plutôt pas mal j’ai l’impression
Je me suis amusé à rentrer mes ordres PEA …le résultat correspond à celui d’un site que j’utilise pour connaître ma rentabilité annuelle suite à mes versements mensuels
Super content que ça corresponde pour les valeurs ! C’est plutôt rassurant
Pour tes questions :
Le TWR : ça mesure la performance de ton portefeuille. Grossièrement, ça neutralise tes versements/retraits.
Le TRI : ça mesure ta performance. Ton placement peut être plutôt bon, mais si tu n’as pas de bol et que tu rentres au mauvais moment, tes versements/retraits peuvent avoir un impact. C’est « ce que toi tu as vraiment gagné/perdu ».
En somme, ça mesure des performances, mais pas exactement les mêmes.
Le ratio de Sharpe, lui, est un ratio (revelation ) qui mesure la performance par rapport au risque pris. Le risque étant la volatilité. La formule est assez simple, et indique si « combien je gagne par rapport à un investissement sans risque compte tenu de la volatilité » est dégueu ou pas. L’idée étant que si ton portefeuille rapporte un peu moins, mais a beaucoup moins de volatilité, il est en quelque sorte « plus efficace ».
Pour le calcul, il faut donc fixer ce qu’on considère être « le rendement d’un placement sans risque ». J’ai laissé la liberté aux users de le fixer (autre raison : ça m’évite d’avoir à le tenir à jour ). Actuellement, l’ESTER est à ~1,9 par exemple, mais ça bouge constamment. Si tu ne sais pas, je t’invite a laisser 2 comme valeur par defaut, promis, c’est pas deconnant !
Il existe d’autres ratios (Sortino ou Calmar par exemple) qui mesurent des choses diverses. On ne me les a pas encore demandés, donc je suis resté sur le Sharpe, qui est relativement courant.
Tout d’abord super travail, je teste l’outil depuis quelques jours et c’est super complet (peu satisfait de Finary avec Powens qui ne marche plus sur la moitié des enveloppes et j’essaie de voir une alternative à Getquin où on rentre manuellement les données également).
Pour les frais, certaines AV ne prélèvent pas un montant particulier mais directement des UC. Est-il possible de rajouter l’actif, nombre et valeur pour les frais? Ou le mieux est peut être de faire une première ligne en vente correspondant à l’actif et une deuxième de frais ?
Bon courage pour la poursuite du développement, c’est top!
Pour ce qui est de ta question, je n’ai pas réellement compris. Tu veux dire que ton AV « te prend des morceaux d’action » ?
Si c’est le cas, le plus simple pour le moment me semble être de marquer ça comme une vente (à 0 € par part, comme ça c’est une perte sèche). Le comportement économique me semble identique (tu perds juste le fait que ça sera marqué comme frais).
Si tu me confirmes que c’est bien ça le besoin, je pourrai enrichir la vue « Frais » pour pouvoir avoir des frais cash (comme actuellement) ou des frais « en sous-jacent qui disparaissent ».
N’hésite surtout pas à faire un retour (tu peux le faire directement dans l’application si tu veux, il y a un bouton en bas de la sidebar) pour me dire ce qui te manque actuellement, par exemple en termes de fonctionnalités, c’est toujours lu et pris en compte
Je continue ici juste pour partager des screens, le premier c’est le visuel sur les frais sur UC où on voit que c’est une petite part d’UC qui est grignoté.
Le deuxième la manière dont je l’ai rentré sur l’appli mais je me suis peut être trompé et ça a peut être faussé les chiffres.
Ok. De ce que je comprends, tu dois perdre 1.08 de valeur sur ta ligne de World.
Donc ce que tu as fait me semble correct : tu vends pour 1.08 (ajouté à ton cash) et ensuite tu as une ligne de frais de 1.08 (pour le virer du cash). Le résultat devrait être correct.
Mais je pense que tu peux te passer de la ligne de frais, en mettant 1.08 de frais inclus dans ta ligne de vente. Tu auras un montant total de zéro (aucune entrée ou sortie d’argent. Je n’ai pas testé, j’espere que le site n’explose pas sur ce edge case), mais tu devrais bien avoir perdu des parts, ça me semble le mieux.
Mais par contre effectivement c’est pas du tout pensé pour du benchmark. Il y a un onglet pour ça)
).
). Actuellement, l’ESTER est à ~1,9 par exemple, mais ça bouge constamment. Si tu ne sais pas, je t’invite a laisser 2 comme valeur par defaut, promis, c’est pas deconnant !
