Construire son propre managed futures à la maison : tentative de réplication de DBMFE

Petite mise à jour : la reproduction de DBMFE a toujours une corrélation correcte avec l’originale, 0.65.

Mais … Ma reproduction a perdu ~5% sur la période, là où DBMFE est à peu près stable, voir en très légère hausse. Donc j’en conclue à ce stade, sur cette période de deux mois, qu’on reproduit pas trop mal les variations de DBMFE mais … Avec un biais à la baisse, ce qui n’est pas vraiment le but :smiley:

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