Les hedge funds macro doivent prendre leur pied avec ça !
et en plus meme pour eux c’est gratuit…
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Donc le SP500 continue à etre acheté malgré sa cherté…Comment l’expliquer. Intéressant, il y a tout un nouveau domaine de recherche on narrative-based asset pricing démontrant que les “ narratives” contiennent des infos capable de prédire le prix futurs des assets.
voir aussi ce papier Narrative Asset Pricing: Interpretable Systematic Risk …
“We view news text as a promising source of information for quantitative models of asset prices.
Concepts like public information and investor expectations are central to both rational and behavioral models but are hard to proxy with traditional data. This paper demonstrates a set of tools for extracting signals from news text that can quantitatively match asset pricing phenomena”
Les marchés vont gagner en efficience lorsqu’on arrivera à mieux modéliser les comportements irrationnels assis sur des narratifs…
Une nouvelle manière élégante pour la smart money de plumer les investisseurs retail actifs. 
Encore plus troublant : ces 6 derniers mois, la Chine a déployé autant de photovoltaïque que ce que les USA ont déployédepuis le départ (environ 250 GWc).
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Ah, clairement il y a encore du boulot, oui.
Drill baby drill!
D’une certaine manière, le plus remarquable dans le nombre de personnes qui insistent sur l’impossibilité d’une dépendance à grande échelle aux énergies renouvelables est qu’une telle dépendance est déjà présente dans de nombreux endroits du mond. La Grande-Bretagne tire 30 % de son électricité de l’éolien et 5 % du solaire ; le Danemark tire 70 % des ’énergies renouvelables, principalement éoliennes. Aux États-Unis, l’Iowa tire 65 % de son électricité d’énergies renouvelables, principalement éoliennes ; la Californie, dont l’économie est plus importante que celle de la plupart des pays, en tire 38 %, principalement du solaire.
En bref, la révolution des énergies renouvelables est bien engagée et constitue l’une des plus grandes réussites technologiques des temps modernes.
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Ca change au Japon pour les sharehodlders. un article par Verdad
Coincidence ou pas, hier Japan stocks hit all-time high. Qui est investi sur le Japon.
Et l’algorythme de stratégie Hybrid Asset Allocation Balanced recommendait par ordre les assets suivants à l’achat pour septembre
Or, Japon, SP500, MSCI World. Japon a été recommandé chaque mois depuis mai
Public companies in Japan have made unprecedented strides in returning capital to shareholders over the past few years. As the Tokyo Stock Exchange (TSE) continues to pressure firms toward greater capital efficiency, dividends and buybacks have hit record highs. It is a transformation long overdue in corporate Japan, where bloated balance sheets and inadequate capital allocation decisions have dragged down shareholder value creation.
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Tu trouves ça où / construis ça comment ?
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C’est une stratégie qui est suivi par Allocatesmartly et que j’ai recodée et lègèrement modifiée pour mon usage et les assets disponibles dans mon AV.
Voir le thread sur Cayas
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Ça commençait bien pourtant
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Ok @RogerRabbit, je comprends, on va la faire plus simple tout en obtenant des résultats « quasi » similaires en utilisant Stockscharts.com (et en plus la version gratuite suffit).
donc par exemple au jour d’aujourdhui
1/ détermination du régime en fonction du momentum TIP (sur 200j)
ca donne momentum positif donc régime offensif. A noter les périodes de momentums négatifs fin decembre et fin janvier et avril mai
aprés tu regardes pour 200j le momentum pour les assets offensifs
SPY= AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Ac
IWM = BL AMERICAN SMALL&MID CAPS HDG
VNQ = real estate
PDBC = commodities
IEMG = AMUNDI EM MKT EQUITY
IEFA = AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF
GLD = Gold
ca te donne ce chart https://stockcharts.com/freecharts/perf.php?SPY,EWJ,GLD,IWM,VNQ,PDBC,IEMG,IEFA
Au 1 sept tu vois les 4 premiers Gold, MSCI EAFE, Japan Ishare, MSCI EM
Le SP500 est en 5 ieme place donc tu ne le sélectionnes pas. C’est un peu différent de mon algo car avec Stockscharts seuleument le momentum à 200 Jours est considéré, pour mon algo j’utilise la moyenne des momentum à 1,3,6,12 mois. Ca lisse le momentum sur la durée et change le ranking. Ceci dit, beaucoup d’algo momentum ne considère que le momentum à 10 mois.
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Ah merci, c’est beaucoup plus clair en effet 
Le stock picking parfois ça démange !
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Mieux que la pommade anti-démangeaisons, il suffit de regarder l’autre bout de la liste des variations quotidiennes. 
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