Papiers/études/etc... sur les stratégies d'allocation

[Nicolas]

C’est pas un biais d’overfitting ?

Ça me fait penser à ce thread :

Risk parity & overfitting

J’ai étudié plusieurs portefeuilles et globalement je retombe souvent sur des allocations à risk parity, notamment le Golden Ratio qui me font tomber dans un biais d’overfit mon allocation en fonction des backtests, ça s’observe avec une allocation 25% equity, 25% MF, 25% Gold, 25% Treasury 20+, le sharpe ratio de cette allocation est très attractif. Note: bien penser à regarder les rolling metrics, notamment le sharpe pour garder une idée des différentes prime de risques à différentes périodes…