Bonne nouvelle : il est désormais possible d’uploader ses propres datasets sur testfol.io. Cela permet de backtester tout plein d’ETFs jusque là inbacktestables (enhanced commodities, commodity carry, fonds alternatifs)
1 « J'aime »
Tout en rappelant que :
How “Backtest Overfitting” in Finance Leads to False Discoveries
Abstract
Financial investment strategies are often designed and tested using historical market data. But this can frequently give rise to “optimal” strategies that are statistical mirages and perform poorly out in the real world.
2 « J'aime »